Vxx Xiv Trading System

Uttalelser Unødvendig å si, jeg er glad så langt, selv om jeg forstår at det kommer støt fremover. Nettstedet er bra, jeg er veldig fornøyd med tjenesten. Den mest verdifulle delen er de gode videoforklaringene på hvorfor dette systemet fungerer med den daglige rulleffekten. Forståelsen videoen gir meg tillit til å henge på når vi får den uunngåelige nedgangen. Jeg er en veldig glad abonnent. - S. B. Sugar Land, TX Testamente fra Jerry A. mottatt 30. august: Jeg har brukt OptionVue systemet i over 2 år utelukkende for VXX Trading System. I 2015 hadde jeg en fortjeneste på rundt 40 og i 2016 var jeg opp 27. Jeg fulgte ikke programmet religiøst. For en eller annen ukjent grunn trodde jeg at jeg ville ta noen avgjørelser selv. Hvordan fungerer det for meg Vel, hvis jeg nettopp fulgte programmet, ville jeg bli mye mer. I tillegg til resultatene jeg har hatt med programmet, er det folket og deres holdning som er så forfriskende ærlig og hjelpsom. Det er ingen superhype at vi har det perfekte systemet som jeg (og kanskje dere) har hørt fra så mange andre. Jeg har lært å holde seg borte fra folk sånn. Len Yates, derimot, forteller det som det er. Han forteller oss når resultatene ikke er det han ville eller hva han forventet. Han holder oss oppdatert om fremdriften for å gjøre det bedre. Deretter gir han deg en fullstendig utdanning om hva han gjorde, hvordan han kom dit, de forbedrede resultatene, og hvordan vi skulle bruke det. OptionVue-representantene er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og alltid tilgjengelige. I begynnelsen av hver måned mottar jeg en e-post fra Len hvor han vurderer den forrige måneden, hva vi skal gjøre i den nåværende måneden, og hva som kan skje. Hvis noe skjer, når som helst, hvor programmet viser retningsendring, mottar vi en umiddelbar epost med anbefalte handlinger. OptionVue har vært bra for meg. Jeg tror Len og hans ansatte vil fortsette å gjøre det enda bedre. Jeg har akkurat logget på i ytterligere to år. - J. A. Poway California Svært få selskaper ringer kunden etter salget og sier, Hei, hvordan går det med pakken Du er virkelig første sats. Ditt servicenivå og allmenn interesse er kjempefint - P. L. Atlanta Georgia Jeg var fast bestemt på å finne en enklere måte å gjøre like eller bedre avkastning enn jeg hadde gjort i fast eiendom, uten hodepine av fast eiendom og med større likviditet. Etter mye forskning fant jeg Discover Options og det fenomenale VXX Trading System. Jeg er ikke en handelsmann, og min kunnskap om finansmarkedene er i beste fall begrenset. Systemet gjør det enkelt å handle, og det utrolig pasientlige og hjelpsomme OptionVue-personalet er alltid tilgjengelig for støtte hvis jeg har spørsmål. Det tok litt vant til, men Ive gjorde nær 50 retur etter å ha vært i VXX Trading System i litt over 4 måneder i 2016. Mye bedre enn Ive noensinne gjort i fast eiendom, og så mye lettere - A. D. Evanston Illinois Dette er en test av vår strategi, handel XIV (kort volatilitet) og VXX (lang volatilitet), siden midten av 2004. Konseptene bak strategien vår er komplekse, men det er enkelt å følge vår strategi. Vi gjennomsnittlig mindre enn en handel i uken. Abonnenter mottar hver dags signal før markedet åpnes og legger inn bestillinger til enhver tid i dagen for automatisk utførelse ved avslutning ved hjelp av en MOC-ordre. For å motta daglige oppdateringer til denne strategien, abonner på så lite som 1 per dag. Dette er en svært aggressiv strategi når det gjelder risiko og potensiell belønning, og bør behandles som sådan. Beskyttende stopp er ikke ansatt. For en mindre flyktig tilnærming, se denne testen handelen midtveis VIX ETPs ZIV og VXZ. Over alle beregninger har strategien vært en betydelig forbedring i forhold til å kjøpe amp hold XIV, men viktigst, strategien har gjort svært godt administrerende porteføljens utfall (tap). Dette er tydelig, ikke bare fra reduksjonen i maksimal trekning, men også fra den signifikant forbedrede Ulcer Performance Index. Ulcer Performance Index er en verdifull statistikk som måler en strategi8217s avkastning i forhold til lengden og alvorlighetsgraden av tapene. En 8220drawdown curve8221 viser prosentandelen en portefølje var nede på et gitt punkt i forhold til porteføljen8217s tidligere toppverdi. En lesing på -20 ville indikere at porteføljen var nede 20 fra sin tidligere topp. En lesing på 0 ville indikere at porteføljen rammet en heltid høy på den dagen. Legg merke til hvordan strategien har redusert det verste av drawdowns som har ledsaget XIV. Alle variasjoner i strategien Andre lenker Ordliste: VIX-indeksen refereres ofte til som markedene quotfear gaugequot. Det er et mål på markedets forventning om volatilitet i børsene de neste 30 dagene. Investorer kan ikke investere direkte i VIX-indeksen, men de kan investere i futures, opsjoner og ETP som forsøker å spore endringer i indeksen. Her på Volatilitet Made Simple, handler vi VIX ETPs. hrefVIX Index ETP, eller quotExchange Traded Productquot, er et teppe-uttrykk som inkluderer både ETFs (Exchange Traded Funds) og ETNs (Exchange Traded Notes). Vi bruker termen ETP gjennom dette nettstedet for enkelhets skyld, fordi vår strategi kan brukes på begge VIX ETFs og ETNs. hrefETP XIV og VXX er eksempler på VIX ETPs. Begge forsøk på å spore VIX-indeksen gjennom eksponering for første og andre måneders VIX-futureskontrakter. VXX tilbyr lang eksponering, mens XIV tilbyr daglig invers (kort) eksponering. Dette paret ETP har en tendens til å være mer volatil enn VXZZIV. hrefXIVVXX ZIV og VXZ er eksempler på VIX ETPs. Begge forsøk på å spore VIX-indeksen gjennom eksponering for VIX futures kontraktsmånedene 4-7 (midtveis). VXZ tilbyr lang eksponering, mens ZIV tilbyr daglig invers (kort) eksponering. Dette paret ETP har en tendens til å være mindre volatil enn VXXXIV. hrefZIVVXZ Abonner på så lite som en dag om dagen Simulering av VIX ETP-data UTSLIPP: PAST PERFORMANCE ER IKKE NØDVENDIG INDIKATIV FOR FREMTIDIGE RESULTATER OG ALLE INVESTERINGER INVOLVER RISIKO. VÅR STRATEGI KAN IKKE VÆRE TILGJENGELIG FOR ALLE INVESTORER, OG ALLE INVESTORER SKAL NØYAKTIG TENSKE DEN POTENTIELLE RISIKOEN AV EN STRATEGI OG DE EGNE INVESTERINGSMÅLENE FØR DU INVESTERER I EN STRATEGI. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG FOR Å OPPLEVERE RESULTATER SOM LIGNER TIL DINE VISTE. INFORMASJONEN OG ANALYSEEN PÅ DENNE SIDEN LEVERES KUN FOR INFORMASJONSFORHOLD. Intet her skal tolkes som personlig investeringsrådgivning. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER GJELDER DENNE INFORMASJONEN EN REKOMMENDASJON TIL Å KJØPE, SELLE ELLER HOLDE SIKKERHET. INGEN INFORMASJONEN PÅ DETTE STEDET GARANTISERES FOR Å VÆRE RETT, OG NOEN SKRIFTLIG HER SKAL UNDERHENGES TIL UAFHENGIG VERIFIKASJON. DU, OG DU ALDRIG, ER HELT ANSVARLIG FOR INVESTERINGSBESLUTNINGER DU GJØR. kopiere 2014 Volatilitet Made SimpleLen Yates grunnla OptionVue Systems for 30 år siden og har lang erfaring med å markedsføre Markets. Men dette lett-til-handel-systemet er et av de mest spennende handelsideer han har sett i alle årene etter markedene. Dette systemet krever ikke at du blir en daytrader eller en aktiv aktør. Du vil motta e-postmeldinger for hver varsel, samt månedlige statusrapporter. Hvem ønsker ikke en enkel måte å tjene penger på aksjemarkedet uten å utsette deg for overdreven risiko. Et handelssystem som ikke tar all din tid og lar deg sove om natten. Som enhver annen aksjemarkedshandelsstrategi er handelsvolatilitet ETNs et spørsmål om timing, da inn og ut på riktig tidspunkt kan være forskjellen mellom en fortjeneste og et tap. VXX Trading-systemet er en flott tilleggsstrategi for langsiktige investorer og er perfekt for IRA-kontoer også. Opphavsrett 169 2017 OptionVue Systems International, Inc. Alle rettigheter reservert. 28100 Ashley Circle 8226 Suite 102 8226 Libertyville, IL 60048 8226 847-816-6610 Det er en betydelig risiko for tap i handel med finansielle instrumenter av noe slag, inkludert aksjer, futures og opsjoner. Kunder bør vurdere alle relevante risikofaktorer, inkludert egen personlige økonomiske situasjon, før handel. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Min siste forskning har vært på volatiliteten Exchange Traded Products. Mitt fokus har vært på lange handler ved hjelp av VXX og XIV. Selv om VXX har en veldig sterk nedgang, er jeg ikke en fan av å utvikle korte strategier på det på grunn av den store oppadrettingsrisikoen. Jeg skrev om XIV her og uttrykte noen av farene ved handel med disse ETFene. XIV har en startdato på 11302010 og VXX startdato er 1302009. Markedet har vært i sterk oppgang i det meste av denne perioden. På grunn av dette bruker de fleste syntetiske data før de begynner for å teste björnens markedsscenarier. Jeg skal bruke dataene fra Six Figure Investing, som har syntetiske data tilbake til 2005 for begge. En sammenligning av den daglige avkastningen av syntetiske mot ekte data fra 2011 til 2014 har en korrelasjon på 0.999. I neste innlegg vil jeg undersøke om dette er bra nok. Et stort problem med syntetiske data er at vi bare får en sluttkurs. Jeg er ikke en fan av å prøve å gå inn på slutten på signaldagen. Jeg foretrekker å gå inn på åpen eller nær dagen etter signaldagen. Vi vil se hvordan hver av disse forskjellige oppføringstidene endrer resultatene. Gitt at vi bare har data tilbake til 2005, gir dette oss egentlig ikke nok til å bryte opp til prøveutprøving og ikke-prøving. For meg er dette ikke så stor fordi IS vs OSS testing er ikke en kritisk test for meg. Jeg liker å kunne gjøre det, men det er ikke nødvendig Idea Generasjon Det er mange nettsteder med strategier for handel XIV og VXX. Min favoritt site er Volatilitet Made Simple. Dessverre har de ikke gjort et nytt blogginnlegg siden januar, og jeg håper dette betyr ikke at han ikke lenger oppdaterer nettstedet. De har testet mange strategier. Jeg begynte med Brute Force Optimization av VRP Strategy og endret til det jeg vil vise neste. Jeg var også nysgjerrig på hvordan strategien har gjort dette året. Opprinnelige regler Denne strategien er i enten XIV eller VXX, avhengig av forskjellen mellom gjeldende volatilitet og VIX. Beregn MaDiff som er 5-dagers gjennomsnitt av VIX-indeksen (10-dagers historisk volatilitet i SPY). Hvis MaDiff er større enn null, gå lang XIV. Hvis MaDiff er mindre enn null, så gå lang VXX. Hyggelig og enkel. Min endring i reglene Jeg ønsket å optimalisere noen av parameterne, spesielt nullverdien. Men jeg ville ikke bare endre det til å verdsette fordi forskjellen mellom når volatiliteten er lav mot høy, ville ikke være den samme. Så jeg bytter den til et forhold. MAVolRatio (1 til 8) - dags gjennomsnitt av (VIX ((2 til 15) - Du HV av SPY)) Hvis MAVolRatio er større enn (.75 ​​til 1,25 i trinn på .05), så gå lenge XIV Hvis MAVolRatio er mindre enn verdi som forrige regel), og deretter gå lang VXX Regnearket vil ha fullt sett med resultatene. Hvordan har det gjort Mitt første spørsmål hvordan har disse valgte parametrene gjort siden han publiserte dette i midten av 2014. Jeg brukte en avkortet verdi på 1, som er ekvivalent med null i testen hans. Den bevegelige gjennomsnittsverdien er 4 og volatilitetslengden er 8. Klikk for å se større bilde. Wow, det har kollapset. Jeg antar at dette mislyktes i den virkelige livsfortrinnstesten. Kunne ha verdiene plukket vært ustabile. Nå, så langt i år, gjør det bedre. Er det tilbake Sammenligning av EntryExit ganger jeg vil sammenligne de forskjellige resultatene av inntasting på signaldag vs neste åpne vs neste lukk. Siden vi bruker det åpne, må vi teste fra 2011. Vi kan allerede se en vesentlig forandring i bilen ved hjelp av de forskjellige oppføringseksemplene. Med en gjennomsnittlig hold på 26 markedsdager ble jeg overrasket over å se en slik forskjell i resultatene. Som forventet er drawdowns enorme gitt at du er i markedet hele tiden. Men som Taming High Return og High Risk post pekte på, har vi en metode for å redusere nedtrapingen, men på bekostning av CAR som det ikke er mye av. Testing tilbake til 2005 med forskjellige parametere La oss se på forskjellige parametere. (Klikk på bildet for større versjon) Disse resultatene viser fortsatt en dårlig ytelse de siste årene. Jeg liker heller ikke hvor følsomt resultatene er å kutte verdien. Det ser ut til at søket må fortsette. Regneark Fyll skjemaet under for å få regnearket som inneholder alle variantene som er testet og tilleggsstatistikk. Endelige tanker, Det var interessant å se en strategi som gjorde det så bra, med relativt enkle regler, bare kollaps de siste årene. Ville jeg handle dette jeg ikke ville på grunn av den dårlige ytelsen nylig. Jeg vil ha en høyere avkastning gitt risikoen. Selv om jeg brukte penger for å redusere drawdowns. Jeg ønsker parametrene der litt mer stabil. Det største spørsmålet jeg fortsatt har, er å bruke det syntetiske data som er gyldig. Det vil bli utforsket i neste innlegg. Good Quant Trading, Fyll i gratis regneark: Informasjonen og analysen på dette nettstedet er kun til informasjonsformål. Ingenting her bør tolkes som personlig investeringsrådgivning. Under ingen omstendigheter representerer denne informasjonen en anbefaling om å kjøpe, selge eller holde noen sikkerhet. Ingen av informasjonen på dette nettstedet er garantert å være riktig, og alt som er skrevet her, bør være underlagt uavhengig verifisering. Du, og du alene, er eneansvarlig for eventuelle investeringsbeslutninger du gjør. Ideene og strategiene bør aldri brukes uten først å vurdere din egen personlige og økonomiske situasjon, eller uten å konsultere en finansiell profesjonell. Jeg kan holde stillinger for meg selv eller klienter i verdipapirer eller næringer nevnt her. Det er en meget høy grad av risiko involvert i trading-verdipapirer. Din bruk av informasjon på dette nettstedet er helt på egen risiko. Mine tanker og meninger vil også forandres fra tid til annen som jeg lærer og samler mer kunnskap. Etter å ha jobbet med Cesar, gikk handelsevnen min fra uforutsigbar og knapt lønnsom til konsekvent lønnsom. Det er ingen måte at Id er profesjonelt å administrere penger i dag, var det ikke for Cesar Alvarez faglige råd og hjelp. - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC. Jeg har kjent Cesar i 8 år, og han er min første og fremste ressurs for finansmarkedsundersøkelser, kvantifisert strategiutvikling og koding. Rob Davenport - LCA Capital, LLC. Til slutt skjønte jeg at de fleste modellene de presenterte ble konstruert av Cesar. Hans arbeid er opplysende, informativt og veldig lett å forstå, og det er veldig forfriskende å se i Quant-verdenen.